トライオートFX/ETFの新機能「ビルダー機能」で簡単にバックテスト可能に!

FX

自動売買で最近勢いのある「トライオートFX/ETF」に新機能ができたようです。

その名も「ビルダー機能」。バックテストを行ってくれる機能を備えたそうです。

要するに、自分で作成した自動売買の設定を基に、過去実績から収益をシミュレーションしてくれる機能です。

自動売買とは?

約定・決済を自分が設定した幅で自動で行ってくれるサービスです。

最初に設定さえしておけば半永久的に自動取引が行われるため、ほったらかし投資として密かに人気のサービス

私の場合、トライオートFXで「豪ドル/NZドル」を運用していました。

200万円を4か月運用し利益は5万円ほど(年利だと7.5%)。見直しを行うため、先月に全て決済しました。

ちなみに豪ドルとNZドルは相関性が高いためオススメのペアです。理由はこちらの記事で解説しています。

豪ドル・NZドルの相関性を分析!円高局面でも負けない投資を狙おう

2019年6月21日

ちょっとマニアックな機能なのですが、使ってみたら面白いですし、何より自分のアイデアをすぐバックテストできるのが良いですね。

サトル
てなわけで、ビルダー機能の紹介と私のお試し結果をお伝えします!

ビルダー機能とは?

前述したとおり、ビルダー機能とは「自動売買の設定を作って、バックテスト(シミュレーション)することができる機能」です。

インヴァスト証券の自動売買サービスである、トライオートFX・トライオートETF両方に対応しています。

どれくらいの確定利益・含み損益になるのか簡単にシミュレーション可能です。

しかも、バックテストでは手数料・スワポも考量されているため、かなり精緻なシミュレーションが可能。

しかも、PCだけでなくスマホアプリでも簡単にできます。ユーザーフレンドリーな機能ですね。

シミュレーション後にそのまま注文可能なので、良い設定がみつかれば即時で運用がスタートできます

シミュレーション後に最初から注文するとか面倒ですよね。それがないのは助かります。

ビルダー機能の使い方

では早速、ビルダー機能の使い方を画面を用いて説明します。

トライオートFXで豪ドル/NZドルを注文する場合を例にします。

1.トライオートFXの画面から「自動売買セレクト」を選択
2.ビルダーを選択
3.自動売買タイプを選択

シングルカスタムとマルチカスタムの違いは以下のとおり。

  • シングルカスタム
    自動売買注文を一本ずつ作成する。一本ずつなので手間はかかるが、工夫次第で自分好みの完全オリジナルな自動売買が作成可能。
    そのため上級者向け。
  • マルチカスタム
    複数の自動売買注文を一度に作成する。レンジ内に売り・買いを簡単に組み合わせれられる。
    ミスなく行えるうえに、時間も短縮できる。レンジ内で上下している通貨に最適。

シングルカスタムの方がプラモデルを作る感じで面白いですが、よほどこだわりがない限りマルチカスタムで十分です。

4.運用する通貨を選択
5.マルチカスタムで注文設定

買い注文と売り注文の設定を行います。

【買い注文】

【売り注文】

【決定!!】

6.バックテスト(シミュレーション)結果の確認

バックテストの結果が確認できます。

設定がうまくはまった場合、以下3つの特徴が出てくるそうです。

  • リスクリターンが「Excellent」「very Good」または「Good」
  • 総合損益が大きい
  • 総合損益曲線はなだらかな右肩上がり
最大DDとは

最も含み損が出たときの金額のことです。この値が総合損益に比べて小さいと、リスクリターンが「Excellent」や「Very Good」となります。

2018年1月からの開始した場合、自分の設定だと過去どうなったか確認できるので面白いですね。

7.いざ注文

気に入った設定ができれば、あとは注文するだけ。

カートに入れることで「推奨証拠金」が表示されます。

推奨証拠金と必要証拠金の違い

必要証拠金は全ての注文を維持するのに必要な証拠金ですが、評価損を抱えながらポジションを保有した場合には必要証拠金の分だけ証拠金は足りません。

そのため、推奨証拠金という証拠金が示されています。計算式は以下。

必要証拠金×倍率+(最大ドローダウン/2) 

推奨証拠金分だけ入金しておけば絶対ロスカットされないわけではありません

あくまで、2018年1月2日からの最大DDを加味した参考値です。シミュレーション時にない暴落又は暴騰が発生した場合、これでも証拠金は足りずにロスカットが発動する可能性があります。

そのため、絶対にロスカットされたくない方は推奨証拠金の1.5~2倍の証拠金を入金することをお勧めします。

試しにビルダー機能を使用してみた

使い方がわかったところで、試しにビルダー機能を使用します。通貨は「豪ドル/NZドル」。

この通貨ペアの特徴としては「ここ5年間一定のレンジを上下している」こと。過去チャートを見るとよくわかります。

過去を見ると2019年8月現在は安値圏にあります。

そのため、個人的には「買い」なのですが、過去5年間は一定で上下しているので「買い」だけだと微妙かも・・・

てなわけで、過去5年のレンジ幅で売り買いするとどうなるか、ビルダーでシミュレーションしてみます。

過去5年の上下幅を確認し、その真ん中で買い・売りを分けてみます。こんな感じ

実際の注文は以下のような設定にします。

注文の内容
  • 買い範囲:1.005~1.072
  • 売り範囲:1.072~1.139
  • 注文値幅:30PIPS
  • 本数:60本
  • 1本毎通貨数:0.5万通貨
  • 利確幅:30PIPS(2,000円)
  • 損切り:なし

実際の画面での設定値はこちら。

シミュレーション結果はどうなるか・・・

  • 確定利益:+422,559円
  • 評価損益:-23,589円
  • 総合損益:+398,970円
  • 最大ドローダウン:-141,880円
  • リスクリターン:Very good

右肩上がりのシミュレーション結果なので高評価を得られました。

100万円で運用すれば利回り20%という素晴らしい成績。

1年半程度のシミュレーションなので参考程度ですが、5年間のレンジで分割すると良い感じでしたね。

ビルダー機能使用時の注意点

注意しておかないといけないのが、バックテストは1年半程度の実績であること。

バックテストで良い結果が出たからといって、必ずしも今後も同じような利益が出るわけではありません。

バックテストで良い結果を出すことだけに注力することは控えましょうね

とはいえかなり面白い機能なので、たくさん試してみると色んな気付きがあるかもしれません。

いきなり身銭を切って運用するより、予めシミュレーションできたほうが安心感があるのは確かです。

まだ口座開設していない方は、この機会に口座開設してみてはいかがでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

自動売買のシミュレーションができるって、かなり面白いかと思います。

私も気付けばかなり長時間にわたって設定をイジッていました(笑)

今回はトライオートFXの説明でしたが、トライオートETFでも同じことができます

インヴァスト証券の口座を開設すれば、FXもETFもどちらも取引可能です。

面白いサービスを提供している会社なので、今すぐ使わなくとも口座開設しておいて損はないかと思います。

口座開設リンク

 

豪ドル・NZドルについては、自動売買以外でもポジション保有中です。

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では、また。